檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "Wei-Chung Miao".eadvisor (精準) and ckeyword.raw="GARCH"
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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金融資產中常見的波動度群聚現象（volatility clustering）與利用樣本變異數（sample variance）作為風險衡量指標的缺陷，使得採用傳統的期望值－變異數法則（mean-va…
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本研究旨在探討2008年中華電信發生帳面上出現40億匯兌虧損的事件，此事件起因於中華電信與高盛投資銀行簽約承做了一筆條件式外匯選擇權契約，該交易不僅合約時間長，且屬於多種選擇權組合而成的結構型衍…
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本文旨在比較不同模型預測波動率能力之優劣，文中以long short-term memory (LSTM)為深度學習模型的代表，另外則是以傳統時間序列模型generalized autoregres…